Main menu

Pages

نظام التداول الآلي - automated trading system

  ما هو نظام التداول الآلي 


التداول الآلي

نضام التداول الآلي يقتصر مفهومه حول ما سنقوم بذكره في هذا المقال 


تسمح أنظمة التداول الآلي التي يشار إليها أيضًا باسم أنظمة التداول الميكانيكي أو التداول الخوارزمي أو التداول الآلي أو نظام التداول  بوضع قواعد محددة لكل من مداخل ومخارج التجارة التي يمكن تنفيذها تلقائيًا عبر الكمبيوتر  أو  الهاتف بمجرد برمجتها  في الواقع ،إذ  تشير العديد من المنصات إلى أن 70٪ إلى 80٪ أو أكثر من الأسهم المتداولة في البورصات الأمريكية تأتي من أنظمة التداول الآلي 


يمكن للتجار والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة الأموال الدقيقة إلى أنظمة تداول آلية تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ الصفقات ومراقبتهابشكا تلقائي ، تتمثل إحدى أكبر عوامل الجذب في إتمام الإستراتيجياتالتي بإمكانها   أن تزيل بعض المشاعر من التداول حيث يتم وضع التداولات تلقائيًا بمجرد استيفاء معايير معينة .

يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج إلى التجارة على شروط بسيطة مثل تقاطع المتوسط ​​المتحرك أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهمًا شاملاً للغة البرمجة الخاصة بمنصة تداول المستخدم  يمكن أن تستند أيضًا إلى خبرة مبرمج مؤهل ومحترف .

تتطلب أنظمة التداول الآلي عادةً استخدام برنامج مرتبطة  بوسيط الوصول المباشر ، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة ملكية تلك المنصة   TradeStation ، على سبيل المثال ، تستخدم لغة البرمجة EasyLanguage  من ناحية أخرى .

التداول

 

كيفية إنشاء قواعد التداول .

تحتوي بعض منصات التداول علىما يسمى بالمعالجات  لبناء إستراتيجية تسمح للمستخدمين باختيار من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة   لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن تداولها تلقائيًا وبالتالي  يمكن للمستخدم أن يثبت   على سبيل المثال ، أنه سيتم الدخول في صفقة شراء مركز بمجرد أن يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة يمكن للمستخدمين أيضًا إدخال نوع الأمر السوق أو الحد ، على سبيل المثال ، ومتى سيتم بدء التداول  على سبيل المثال ، عند إغلاق الشريط أو فتح الشريط التالي  ، أو استخدام المدخلات الافتراضيةلمنصة التداول .

ومع هذا  يختار العديد من المتداولين برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم المخصصة غالبًا بشكل وثيق مع المبرمج لتطوير النظام ،  في حين أن هذا يتطلب عادةً جهدًا أكبر من استخدام معالج النظام الأساسي ، ويمكن أن تكون النتائج مجزية أكثر  تمامًا مثل أي شيء آخر في عالم التداول ومع كامل   الأسف لا توجد  استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح في التداول .

بمجرد وضع القواعد ، يمكن للنضام الآلي مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع بناءً على مواصفات استراتيجية التداول . اعتمادًا على القواعد المحددة ، بمجرد دخول الصفقة ، سيتم تلقائيًا إنشاء أي أوامر لوقف الخسائر المتوقعة ، يمكن أن يقوم  إدخال الأمر الفوري الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة فادحة في حالة تحرك التجارة ضد المتداولين .

الأنظمة الآلية


ماهي مزايا الأنظمة الآلية 

تعمل أنظمة التداول الآلي على تقليل العواطف خلال  أي عملية التداول ،  من خلال إبقاء العواطف تحت السيطرة ، ونقصد هنا بالعوطف يعني التوقعات البشرية ، عادة ما يكون لدى المتداولين وقت أسهل في الالتزام بأي خطة نظرًا لأن أوامر التداول يتم تنفيذها تلقائيًا بمجرد استيفاء قواعد التجارة ، فلن يتمكن المتداولون من التردد أو التشكيك في الصفقة بالإضافة إلى مساعدة المتداولين الذين يخشون "سحب الزناد" ، يمكن للتداول الآلي كبح أولئك الذين لديهم استعداد للتداول المفرط   الشراء والبيع في كل وقت وجين وهذا غير منطقي تماما .

 الاختبار الخلفي

تطبق Backtesting قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة  عند تصميم نظام للتداول الآلي   يجب أن تكون جميع القواعد مطلقة ، ولا مجال للتفسير لا يستطيع النضام الآلي للحاسوب إجراء التخمينات من تلقاء نفسه  ويجب برمجته أو إخباره  بالضبط بما يجب فعله ،  يمكن للمتداولين أخذ هذه المجموعات الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول الحقيقي ، يسمح الاختبار العكسي الدقيق للمتداولين بتقييم فكرة التداول وصقلها ، وتحديد توقع النظام الآلي   أي متوسط ​​المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقع فوزه (أو خسارته) لكلعملية تداول .

المحافظة على الانضباط والمواضبة .

نظرًا لأن قواعد التجارة يتم وضعها وتنفيذها تلقائيًا ، يتم الحفاظ على الانضباط حتى في الأسواق المتقلبة . غالبًا ما يتم فقدان الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من التعرض للخسارة أو الرغبة المفرطة  في جني المزيد من الأرباح من التجارة ،  يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول تمامًا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تصغير "الخطأ التجريبي". على سبيل المثال .

أحد أكبر التحديات في التداول هو التخطيط الصحيح  للتجارة وتداول الخطة ، حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة ، فإن التجار الذين يتجاهلون القواعد يغيرون أي توقع كان النظام سيحصل عليه لا يوجد شيء اسمه خطة تداول تفوز بنسبة 100٪من المستحيل أن يقع  هذا الوقت الحالي مادام المطورون لم يتوصلو إلى هذا الإجراء وأنا أن أنه لا وجود لتجارة بدون ربح وخسارة في نفس الوقت سواء في الواقع المعيشي أو في  الأنترنيت ، لا  بد من الربح  ولابد أيضا من الخسارة مع الأسف ، ويمكن لك في البدايات أن تقع في الخسارة بشكل مستمر ، وهنا متى يجب عليك الصبر والمتابعة  ، الخسائر جزء من اللعبة لكن الخسائر يمكن أن تكون مؤلمة نفسياً بطبيعة الحال وبالخصوص في البدايات حيث عندما يكون معك إلا مال قليل وتفقده بسرعة البرق ، لذلك قد يقرر المتداول الذي لديه صفقتان أو ثلاث صفقات خاسرة على التوالي تخطي الصفقة التالية ، إذا كانت هذه التجارة التالية ستكون رابحة ، فإن المتداول قد دمر بالفعل أي توقع كان لدى النظام ، تسمح أنظمة التداول الآلية للمتداولين بتحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة .

الإستجابة الفورية 

نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر أو الأنضمة الآلية  تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة ، فإن الأنظمة الآلية قادرة على إنشاء أوامر بمجرد استيفاء معايير التجارة حيث يمكن الدخول أو الخروج من التداول قبل بضع ثوانٍ أن يحدث فرقًا كبيرًا في نتيجة الصفقة ، بمجرد إدخال المركز ، يتم إنشاء جميع الأوامر الأخرى تلقائيًا ، بما في ذلك وقف الخسائر المحتملة وتحديد  أهداف الربح . يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة ، ومن المحبط أن تصل الصفقة إلى هدف الربح أو تتخطى مستوى وقف الخسارة  قبل حتى أن يتم إدخال الأوامر ،  إذ يمنع نظام التداول الآلي حدوث ذلك نسبيا .

التنويع في التجارة 

 حيث تسمح أنظمة التداول الآلي للمستخدم بتداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد وبالتالي تكون  القدرة على توزيع المخاطر على أدوات مختلفة مع إنشاء تحوط ضد المراكز الخاسرة  ما سيكون تحديًا كبيرًا للإنسان يتم تنفيذه بكفاءة بواسطة جهاز كمبيوتر في أجزاء من الثانية  الكمبيوتر قادر على البحث عن فرص التداول عبر مجموعة من الأسواق .

هناك بعض عيوب الأنظمة الآلية

تتميز أنظمة التداول الآلي بالعديد من المزايا ، ولكن هناك بعض العيوب والحقائق التي يجب على المتداولين إدراكها قبل خوض أي صفقة أو أي عملية تداول . 


أخطاء ميكانيكية


النظرية الكاملة وراء التداول الآلي تجعل الأمر يبدو بسيطًا نوعا ما ،  قم بإعداد البرنامج وبرمج القواعد راقبه وهو يتداول ،  في الواقع  يعد التداول الآلي طريقة متطورة للتداول ، لكنه ليس معصومًا عن الخطأ فقد تكون هناك حسارة أيضا محتملة نسبيا ، ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقد الاتصال بالإنترنت ، فقد لا يتم إرسال طلب إلى السوق و قد يكون هناك أيضًا تناقض بين "التداولات النظرية" الناتجة عن الإستراتيجية المعمول بها ، ومكوِّن منصة دخول الأمر الذي يحولها إلى صفقات حقيقية ،  يجب أن يتوقع معظم المتداولين منحنى تعليمي عند استخدام أنظمة التداول الآلي ، ومن الجيد عمومًا البدء بأحجام تداول صغيرة في البداية .


المراقبة والتركيز 

على الرغم من أنك ستقوم بتشغيل  الكمبيوتر والمغادرة طوال اليوم ، إلا أن أنظمة التداول الآلي تتطلب المراقبة والتركيز ، هذا بسبب احتمال حدوث أعطال تقنية ، مثل مشكلات الاتصال وفقدان الطاقة أو أعطال الكمبيوتر والمراوغات في النظام فهذا قد يحدث في أي وقت و من الممكن  أيضا أن يواجه نظام التداول الآلي حالات شاذة قد تؤدي إلى أوامر خاطئة أو أوامر مفقودة أو أوامر مكررة ن و في حالة مراقبة النظام ، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة لهذا يحب عليك دائما المراقبة ، فقد يكون النضام الآلي يعمل جيدا لاكن لا تعلم متى ستفقد الإتصال بلأنترنيت أو أن يكون هناك خطأ ما في الضام الخاص بالحاسوب وغير هذه المشاكل ، على سبيل المثال .

إجتناب الخداع والفرص التي تضهر على أنها مربحة 

عندما تقوم  بالبحث عن نظامك المفضل ، تذكر دائما  إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها  فمن المحتمل أن يكون غير ذلك ، حيث أن  هناك الكثير من هذه الإغرائات ،   تعد بعض الأنظمة بأرباح عالية مقابل سعر منخفض ،  إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان النظام شرعيًا أم مزيفًا  ؟  على ذالك لا يجب عليك الوتوق بالعروض المغرية .

 فيما يلي بعض النصائح  

قم  بفحص أي شيء يتعين عليك دفع ثمنه قبل الدفع أو تخصيص أي أموال لحساب تداول وطرح الأسئلة دائمًا ، فهذا ليس عيبا ، إذا لم تقم بذلك ، فقد تخسر المال في النهاية وهذا هو العيب بداته . 

قم  ببحثك وتأكد من أنك تعرف كل شيء عن النظام الذي ستشتغل به ،  وتأكد من قراءة الشروط والأحكام قبل الالتزام والموافقة .

  1. هفي حالة  لم يكن هناك أي شهادات أو معلومات  يمكنك قراءتها فتحقق من مواقع الجهات الخارجية أو حتى مواقع التنظيم المالي للمراجعات ، هنا العديد من المحتالين و لن يقدمو لك الكثير من المعلومات عنهم ن فإذا رايت الأمر هكاذا فانسحب على الفور ، فقد يغرونك بأي عرض يصعب عليك التراجع فيه .

تعليقات